Dersin Ayrıntıları

Yarıyıl	Kodu	Adı	T+U+L	Kredi	AKTS	Son Güncelleme Tarihi
1	ECON 601	Advanced Research Methods	3+0+0	3	8	15.01.2025

Dersin Detayları

Dersin Dili	İngilizce
Dersin Düzeyi	Doktora
Bölümü / Programı	İktisat Doktora Programı (İngilizce)
Öğrenim Türü	Örgün Öğretim
Dersin Türü	Zorunlu
Dersin Öğretim Şekli	Yüz Yüze
Dersin Amacı	This course covers empirical analysis techniques used to investigate the relationships between financial and economic variables.
Dersin İçeriği	This course covers empirical analysis techniques used to investigate the relationships between financial and economic variables. Under this context, topics such as linear regression, multiple regression, dummy variables, heteroscedasticity, hypothesis testing, omitted variables and misspecification, asymptotic theory, measurement error, instrumental variables, Non-Linear least squares estimation, maximum likelihood estimation, generalized least squares estimation, will be explained through empirical examples. The model selection will be taught in greater detail. Software programs, namely MS Excel, E-views and Stata, will be used during the course work.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları	Yok
Dersin Koordinatörü	Yok
Dersi Verenler	Dr.Öğretim Üyesi Asad ul Islam Khan
Dersin Yardımcıları	Yok
Dersin Staj Durumu	Yok

Ders Kaynakları

Kaynaklar	W. Greene, Econometric Analysis, 7th ed., Pearson Education Limited 2012 R. Davidson and J.G. MacKinnon, Econometric Theory and Methods, Oxford University Press, 2003 Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th ed., South Western, 2013 Johnston ve J. DiNardo, Econometric Methods, McGraw-Hill Zaman A., Statistical Foundations for Econometrics Techniques, 1996
Ders Notları	• [EA]: W. Greene, Econometric Analysis, 7th ed., Pearson Education Limited 2012. • [ETM]: R. Davidson and J.G. MacKinnon, Econometric Theory and Methods, Oxford University Press, 2003. • [CN]: Class Notes and Handouts • [IE]: Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th ed., South Western, 2013. • [EM]: Johnston ve J. DiNardo, Econometric Methods, McGraw-Hill • [SF]: Zaman A., Statistical Foundations for Econometrics Techniques, 1996
Dökümanlar	TBA
Ödevler	TBA
Sınavlar	TBA

Ders Yapısı

Matematik ve Temel Bilimler	%50
Sosyal Bilimler	%20
Alan Bilgisi	%30

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri

Yarıyıl Çalışmaları	Sayısı	Katkı
Ara Sınav	1	% 30
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	% 40
Toplam :	2	% 70

AKTS Hesaplama İçeriği

İş Yükü	Sayısı	Süre	Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi	14	3	42
Sınıf Dışı Ç. Süresi	14	3	42
Ödevler	1	27	27
Ara Sınavlar	1	3	3
Laboratuvar	14	3	42
Proje	1	81	81
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	3	3
Toplam İş Yükü			AKTS Kredisi : 8 240

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

Sıra No	Açıklama
1	To estimate simple linear and multiple regression using OLS, IVE, GIVE, GMM, MLE, GLS, WLS, HSCSE
2	To evaluate hypothesis testing
3	To improve competency in selecting the most appropriate modeling approach
4	To interpret basic econometric models based on economic theory.
5	To write a complete research paper using econometrics/quantitative methods clearly stating the research gap in already existing literature.

Ders Konuları

Hafta	Konu	Ön Hazırlık	Dökümanlar
1	Conceptual Foundations & How to carry out a research project-I	• to read the relevant chapters before the lecture hours	IE Ch 19, CN
2	Conceptual Foundations & How to carry out a research project-II	• to read the relevant chapters before the lecture hours	IE Ch 19, CN
3	Simple Regression Model, Principle of Least Squares (OLS)	• to read the relevant chapters before the lecture hours	EA Ch 1-3, ETM Ch 1-2, EM Ch 1 & 3, CN
4	Multiple Linear Regression Model Properties of OLS estimator	• to read the relevant chapters before the lecture hours	EA Ch 3-4, ETM Ch 2-3, EM Ch 1 & 3, CN
5	Inferences in Classical Model	• to read the relevant chapters before the lecture hours	EA Ch 4,5 ETM Ch 3,4 EM Ch 3, CN
6	Further Issues in Classical Model (Diagnostic Tests)	• to read the relevant chapters before the lecture hours	EA Ch 5-6, ETM Ch 5 & 15, EM Ch 4 & 6, CN
7	Model Selection-I	• to read the relevant chapters before the lecture hours	EA Ch 5-6, ETM Ch 5 & 15, EM Ch 4 & 6, CN
8	Model Selection-II	• to read the relevant chapters before the lecture hours	EA Ch 5-6, ETM Ch 5 & 15, EM Ch 4 & 6, CN
9	Multiple Regression Analysis: Qualitative Information (Dummy Variable)	• to read the relevant chapters before the lecture hours	IE Ch 7, CN
10	Non Linear Regression (NLS), Generalized Least Squares (GLS)	• to read the relevant chapters before the lecture hours	EA Ch 7, 9 ETM Ch 6-7 EM Ch 5, CN
11	Maximum Likelihood Estimation (MLE)	• to read the relevant chapters before the lecture hours	EA Ch 9 ETM Ch 7 EM Ch 5, CN
12	Estimation in presence of Endogeneity: GIVE	• to read the relevant chapters before the lecture hours	EA Ch 8, ETM Ch 8, EM Ch 5
13	Simultaneous Equations Model Generalized Method of Moments	• to read the relevant chapters before the lecture hours	EA Ch 13, ETM Ch 9, EM Ch 10, CN
14	Binary/ Discrete Dependent Variable	• to read the relevant chapters before the lecture hours	ETM Ch 11, EM Ch 13, CN

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

	P1	P2	P3	P6	P8
Tüm	5	5	5	5	4
Ö1	5	5	5	5	4
Ö2	5	5	5	4	5
Ö3	5	5	5	5	4
Ö4	5	5	5	5	4
Ö5	5	5	5	5	5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek

https://obs.ihu.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=249274&lang=tr